Menakar Dampak Kegagalan SVB

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Kegagalan Silicon Valley Bank berdampak pada risiko reputasi dan risiko likuiditas.
Risiko likuiditas menjadi perhatian utama kalangan perbankan.
OJK memantau dengan ketat aneka risiko krisis perbankan global.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan asesmen lanjutan mengenai potensi dampak krisis sejumlah bank raksasa di Amerika Serikat, khususnya Silicon Valley Bank (SVB), terhadap industri perbankan nasional. Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK, Bambang Widjanarko, menuturkan terdapat risiko dampak langsung dan tak langsung yang patut diwaspadai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kegagalan SVB, kata Bambang, memiliki risiko reputasi dan memberikan pengaruh terhadap perbankan karena industri perbankan adalah industri kepercayaan. "Kalau tidak cepat ditangani, krisis kepercayaan itu bisa menjalar ke mana-mana,” ujarnya, kemarin. Perbankan nasional diharapkan tanggap merespons serta mengelola informasi publik untuk menjaga reputasi bank dan sistem keuangan sehingga kepercayaan masyarakat juga tidak tergerus.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bambang mengatakan risiko dampak berikutnya bersifat tak langsung, meliputi risiko konsentrasi dan risiko likuiditas. Risiko konsentrasi berkaitan dengan upaya menjaga eksposur risiko yang terkonsentrasi pada sumber pendanaan, penyaluran dana, ataupun debitor tertentu. Otoritas meminta perbankan nasional menyebar risiko tersebut, belajar dari kisah SVB yang jatuh karena banyak menopang pinjaman dan surat utang sektor teknologi.

Adapun risiko likuiditas perlu diantisipasi dengan memantau likuiditas, mengelola aset, liabilitas, serta meninjau opsi likuiditas yang dimiliki. “Belajar dari SVB yang mengalami ketidakcocokan likuiditas jangka pendek dan panjangnya. Sehingga, ketika terjadi penarikan dana pihak ketiga (DPK) secara bersamaan, mereka kolaps.”

Kantor Silicon Valley Bank di Santa Clara, California, Amerika Serikat, 13 Maret 2023. REUTERS/Brittany Hosea-Small

Berdasarkan asesmen terbaru yang dilakukan OJK, Bambang mengatakan industri perbankan nasional dianggap memiliki daya tahan yang baik. Hal itu terlihat dari indikator kinerja yang bertumbuh. Per Februari 2023, total DPK tercatat sebesar Rp 7.899 triliun, yang didominasi oleh dana murah, yaitu CASA (current account saving account). Rasio likuiditas juga terpantau baik, seperti alat likuid per-DPK tercatat sebesar 29,09 persen atau jauh di atas ambang batas sebesar 10 persen.

Penyaluran kredit, hingga Februari lalu, juga masih tumbuh 10,64 persen menjadi Rp 6.375 triliun, dengan rasio kredit macet sebesar 2,58 persen. Sedangkan rasio kecukupan modal (capital adequate ratio/CAR) tercatat tinggi sebesar 26,1 persen. “Dengan kondisi tersebut, kami masih optimistis perbankan kita punya daya tahan baik. Tapi langkah waspada tetap diterapkan. Kami secara ketat memantau setiap individu bank mengenai dampak krisis global ini,” kata Bambang. OJK pun akan terus melakukan stress test secara komprehensif dan berkala, serta mendorong pemutakhiran dan evaluasi recovery and resolution plan.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Royke Tumilaar, mengatakan likuiditas memang menjadi kunci indikator yang harus selalu dijaga untuk menghindari kegagalan sebagaimana yang dialami SVB. “Likuiditas ini berperan penting bagi bank. Jumlah aset likuid yang cukup harus dijaga,” ucapnya.

Di tengah situasi pasar yang rentan, bank dituntut untuk mampu mengelola likuiditas dari sisi strategi dan mitigasi risiko. Setelah menyediakan penyangga likuiditas yang kuat dan fleksibel, bank perlu menyiapkan rencana pendanaan darurat untuk penanganan kondisi krisis likuiditas yang dialami bank secara rutin.

Aktivitas pelayanan perbankan di Fatmawati, Jakarta, 29 Juli 2022. Tempo/Tony Hartawan

Menurut Royke, mitigasi risiko yang dapat dilakukan bank, antara lain, adalah mengatur strategi pendanaan atau penghimpunan dana dengan melakukan diversifikasi sumber dana. Kemudian menyusun strategi pricing atau kalkulasi harga dengan mengelola manajemen penjualan dan penempatan aset. “Terakhir, untuk mengantisipasi risiko pasar, bank dapat mengoptimalkan upaya melindungi nilai aset investasi dengan perencanaan yang sebaik mungkin untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan.”

Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Ahmad Siddik Badruddin, menyatakan analisis mendalam perlu dilakukan setiap bank untuk mengantisipasi adanya profil risiko yang serupa dengan kasus SVB. Di antaranya dengan melakukan analisis internal terhadap risiko likuiditas guna mengakomodasi pergerakan pasar yang lebih ekstrem serta mengevaluasi konsentrasi pendanaan secara berkala.

“Kalangan perbankan harus benar-benar menjaga mixed loan dari berbagai sektor industri. Jadi, tidak ada ketergantungan pada sektor industri dan wilayah tertentu,” ujarnya. Berikutnya adalah menganalisis pergerakan suku bunga yang bisa berdampak pada klien nasabah atau debitor bank. “Debitor besar akan berdampak besar juga ke bank, sehingga bank harus selalu berkomunikasi untuk memantau dan mengetahui performa kinerja debitornya.” Terakhir, meningkatkan frekuensi stress test kepada debitor yang berisiko untuk mengantisipasi risiko pasar yang dapat berubah dengan cepat.

GHOIDA RAHMAH